Backtesting วัน ซื้อขาย กลยุทธ์

ซอฟต์แวร์การทำ backtesting และการจำลองสำหรับ Traders วันผู้ขายหลายรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความท้าทายของการทำ backtesting และการจำลองเพื่อให้ traders สามารถลองใช้กลยุทธ์ของตนก่อนที่จะวางเงินจริง รายการนี้ไม่ได้หมายถึงการให้บริการที่ครบถ้วน It8217s เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับคุณในการเริ่มต้นการวิจัยของคุณ AmiBroker เสนอบริการ backtesting ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ค่อนข้างต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นทางเลือกที่นิยมสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภูมิทางเทคนิคที่ซับซ้อนเพื่อใช้ในการตรวจสอบตลาด ข้อเสียเปรียบประการหนึ่งคือคุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลราคาเสนอราคาในตลาดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทดสอบหลักทรัพย์และช่วงเวลาใด Cybertrader Cybertrader เป็นผลิตภัณฑ์ Charles Schwab8217 สำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ คุณลักษณะตัววิเคราะห์กลยุทธ์ช่วยให้คุณสามารถทดสอบแนวคิดการซื้อขายของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าเป็น Strategy Ticker ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของคุณในขณะที่ตลาดเปิดกว้างทำให้คุณสามารถดูกลยุทธ์ของคุณดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ isn8217t นี้ค่อนข้างเหมือนกับการซื้อขายกระดาษเนื่องจากไม่มีการทดสอบว่าคุณจะดึงทริกเกอร์ได้ดีเพียงใด InvestorRT พัฒนาโดย บริษัท ที่เรียกว่า Linn Software InvestorRT ช่วยให้คุณพัฒนาการทดสอบของคุณเองและสร้างโปรแกรมของคุณเอง มีแพ็คเกจสำหรับ Macintosh OS X ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ค้าที่ชื่นชอบคอมพิวเตอร์ของ Apple ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับระบบการค้าและความต้องการ backtesting ซอฟต์แวร์นี้ isn8217t จริงๆสำหรับผู้เริ่มต้น MetaStock ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ค้าที่ทำงานในตลาดหุ้นแม้ว่า MetaStock จะพร้อมใช้งานโดยเฉพาะสำหรับผู้ค้าสกุลเงินและแพคเกจปกติจะรวมถึงความสามารถสำหรับผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าโภคภัณฑ์ กำหนดผู้ค้าเป็นตอนท้ายของวัน (ผู้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายในวันพรุ่งนี้ตามตัวเลขในตอนท้ายของการซื้อขาย today8217s) และแบบเรียลไทม์ (ผู้ที่ตัดสินใจในระหว่างวันทำการ) ผู้ค้าวันส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าแบบเรียลไทม์ บริษัท เป็นเจ้าของโดย Thomson Reuters ซึ่งเป็น บริษัท บริการข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หากคุณเลือกการค้าคุณอาจต้องการตรวจสอบ OptionVue ซึ่งมีเครื่องมือวิเคราะห์หลายตัวในตลาดตัวเลือก โมดูล BackTrader ของ software8217s ซึ่งเป็นคุณลักษณะเสริมช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดตัวเลือกทดสอบกลยุทธ์ใหม่ ๆ และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกกับหุ้นอ้างอิง 8212 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับคนที่ทำงานในตลาดทุน Tradecision Tradecision8217s แพคเกจซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางการค้าเป็นเพียงเล็กน้อย pricier กว่าทางเลือกการค้าปลีกส่วนใหญ่ แต่มีความสามารถขั้นสูงมากขึ้นรวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกฎการซื้อขายที่แตกต่างกัน สามารถใช้เทคนิคการจัดการเงินขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการคาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในสภาวะตลาดต่างๆได้มากขึ้น ระบบอาจใช้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ค้ารายใหม่ ๆ แต่อาจมีประโยชน์สำหรับบางคน การซื้อขาย Blox ระบบซอฟต์แวร์ Blox Trading ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้ามืออาชีพที่ต้องการทดสอบทฤษฎีของตัวเองและผู้ที่ไม่ต้องการทำโปรแกรมมากมายในการดำเนินการ มันมาในสามรุ่น (และระดับราคา) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงซับซ้อนและ บริษัท ภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับ บริษัท การค้าบางอย่างในเชิงพาณิชย์ แน่นอนความสามารถบางอย่างอาจมากกว่าที่คุณต้องการเมื่อคุณเริ่มออก TradeStation TradeStation เป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการสำหรับผู้ค้ารายวัน บริการทดสอบกลยุทธ์ช่วยให้คุณระบุพารามิเตอร์การซื้อขายที่แตกต่างกันและแสดงให้เห็นว่าธุรกิจการค้าเหล่านี้จะมีขึ้นที่ใดในอดีตโดยใช้แผนภูมิราคา นอกจากนี้ยังสร้างรายงานของกลยุทธ์แสดงเงินดอลลาร์อัตราร้อยละและประสิทธิภาพการทำงานที่ชนะขาดทุนในช่วงเวลาต่างๆ It doesn8217t มีคุณลักษณะจำลองทางการค้าการตรวจสอบย้อนกลับ Backtesting Backtesting คือกระบวนการของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงเงินทุนที่แท้จริงใด ๆ ผู้ประกอบการค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลในระดับของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง หากผลการค้นหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการค้ากลยุทธ์นี้จะสามารถนำมาใช้กับความเชื่อมั่นบางอย่างที่จะทำให้เกิดผลกำไร หากผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจถูกทิ้งทั้งหมดได้ จำนวนเงินที่สำคัญของปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินในปัจจุบันจะทำโดยผู้ค้าที่ใช้การเรียงลำดับของระบบอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ การทำย้อนหลังที่มีความหมายเมื่อทำอย่างถูกต้อง backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือไม่ ช่วงเวลาตัวอย่างที่ทำแบบทดสอบวัดกำลัง backtest เป็นสิ่งสำคัญ ระยะเวลาตัวอย่างควรมีระยะเวลานานพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดที่แตกต่างกันเช่น uptrends downtrends และการซื้อขายระยะสั้น การทดสอบสภาพตลาดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ขนาดตัวอย่างในจำนวนธุรกิจการค้าในผลการทดสอบเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าจำนวนตัวอย่างของธุรกิจการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปในระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะการซื้อขายที่ตกลงกันอยู่รวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวโน้มที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าทราบถึงข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิด การเก็บรักษาความเป็นจริงการทดสอบย้อนหลังควรสะท้อนถึงความเป็นจริงในระดับที่ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายทางการค้าที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงหลังการทำ backtesting ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและพวกเขาสามารถกำหนดความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางการค้าว่ามีผลกำไรหรือไม่ ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บางทีเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting คือระดับความแข็งแกร่งของยุทธวิธี สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนกลับที่ดีที่สุดในช่วงเวลาตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง (เรียกว่าในตัวอย่าง) ด้วยผลการทดสอบย้อนหลังที่มีกลยุทธ์และการตั้งค่าเดียวกันในช่วงเวลาตัวอย่างที่ต่างกัน (เรียกว่า out - ของตัวอย่าง) หากผลลัพธ์มีผลในทำนองเดียวกันกลยุทธ์นี้จะถือว่าใช้ได้และมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะใช้งานได้จริงในตลาดแบบเรียลไทม์ ถ้ากลยุทธ์ล้มเหลวในการเปรียบเทียบนอกกลุ่มตัวอย่างก็จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การพัฒนาต่อไปหรือควรละทิ้งโดยสิ้นเชิงด้วย MultiultCharts 10 MultiCharts เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับรางวัลไม่ว่าคุณจะต้องการซอฟต์แวร์ซื้อขายวันหรือลงทุนเป็นระยะเวลานาน MultiCharts มีคุณลักษณะที่อาจช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการค้าของคุณ การจัดทำดัชนีความละเอียดสูงตัวบ่งชี้และกลยุทธ์ในตัวการซื้อขายหนึ่งคลิกจากแผนภูมิและ DOM การทำ backtesting ความแม่นยำสูงกำลังเดรัจฉานและการเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมการดำเนินการโดยอัตโนมัติและการสนับสนุนสคริปต์ EasyLanguage เป็นเครื่องมือสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการ hoice of brokers และ data feeds เสรีภาพในการเลือกคือแนวคิดการขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลัง MultiCharts ของเราและคุณสามารถดูได้จากฟีดข้อมูลและโบรกเกอร์ที่หลากหลาย เลือกวิธีการเทรดของคุณทดสอบและเริ่มซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนที่คุณชอบนั่นคือประโยชน์ของ MultiCharts. How เพื่อทำ Backtest Your Day Trading Strategy ใน backtesting ผู้ค้ารายวันระบุกลยุทธ์ที่เขาหรือเธอจะใช้และเรียกใช้กลยุทธ์นั้น ผ่านฐานข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีตเพื่อดูว่าจะทำเงินได้หรือไม่ การทดสอบประกอบด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นการใช้ประโยชน์และขนาดตำแหน่ง ผลลัพธ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนความผันผวนและอัตราส่วนความสูญเสียที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายและใช้งานได้ดี เริ่มต้นด้วยสมมติฐานคุณสามารถวางกลยุทธ์ของคุณเป็นสมมติฐานซึ่งอาจเป็นอะไรบางอย่างเช่นนี้ 8220 โมเมนตัมสูงหุ้นขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดขึ้นในแต่ละวันดังนั้นฉันจึงสามารถซื้อได้ในตอนเช้าและสร้างรายได้จากการขาย ในช่วงบ่าย 8222 เหตุการณ์นี้ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อส่งผลกระทบต่อราคาเนื้อหมูดังนั้นฉันจึงสามารถซื้อหรือขายข่าวและทำกำไรได้ 8221 ด้วยคำกล่าวนี้คุณสามารถไปทดสอบเพื่อดู ไม่ว่าจะสมมติฐานของคุณ ใช้การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายรายวันของคุณสมมติว่าคุณเริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆ: บางทีคุณอาจมีเหตุผลที่จะคิดว่า บริษัท ยาที่กำลังลดราคาในปริมาณที่ลดลงจะกลับกลายและปิดขึ้นในวันนี้ สิ่งแรกที่คุณทำคือใส่ข้อมูลนั้นลงในซอฟต์แวร์: กลุ่มอุตสาหกรรมและรูปแบบการซื้อที่คุณต้องการค้นหา ผลลัพธ์จะแสดงว่าลางสังหรณ์ของคุณถูกต้องหรือไม่และความถี่และช่วงเวลาอย่างไร ถ้าคุณชอบสิ่งที่คุณเห็นคุณสามารถเพิ่มตัวแปรได้มากขึ้น ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ประโยชน์ระยะเวลาถือครองและพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ได้รับการปรับความเสี่ยงได้ดีที่สุดโดยให้ข้อมูลในมือ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์นี้กับรูปแบบการค้าและตำแหน่งทุนของคุณเพื่อดูว่าใช้ได้หรือไม่ Backtesting ขึ้นอยู่กับบางสิ่งที่ผู้ค้าเรียกว่า over-optimization mathematicians เรียก curve-fittin g และนักวิเคราะห์เรียกข้อมูล data mining แม้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบนจะฟังดูดี แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือการทดสอบสร้างโมเดลที่มีตัวแปรที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้ไม่มีเหตุผลในทางปฏิบัติ หากคุณพบกลยุทธ์ที่ใช้งานได้เมื่อหุ้นปิดตัวลงในหนึ่งวันลดลงสองวันจากนั้นขึ้นไปเป็นวันที่สามตามด้วยสี่วันที่ลดลงเมื่อมียอดสูงภายในวันที่คุณอาจเห็นว่าการค้นพบนี้น่าจะเหมาะสมเพียงใด เส้นโค้ง เปรียบเทียบผลลัพธ์กับรอบการตลาดเมื่อทำแบบทดสอบหลังทำโปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ทำในช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรเพื่อให้คุณสามารถดูว่ากลยุทธ์ของคุณจะมีผลกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอย่างไร ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบ: กลยุทธ์ทำอย่างไรในช่วงเวลาของอัตราเงินเฟ้อการเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยสูงอัตราดอกเบี้ยต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดในช่วงเวลาที่กลยุทธ์ทำงานได้ดีที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทำงานที่เลวร้ายที่สุด ความผันผวนของตลาดมีผลต่อกลยุทธ์ความผันผวนของตลาดมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดหรือลดความผันผวนหรือไม่หรือดูเหมือนจะถูกลบออกจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมในช่วงที่ทำการทดสอบตัวอย่างประเภทนี้ ของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มความต้องการสินค้าบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงในระเบียบที่ทำให้อุตสาหกรรมล้าสมัย นี่หมายความว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังคงใช้อยู่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่การซื้อขายหลักทรัพย์มีความปลอดภัยหรือไม่ตัวอย่างเช่นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในหลุมซื้อขายที่เปิดกว้าง ขณะนี้การค้าขายอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด ผลการทดสอบของคุณได้รับการพิจารณาจากเทคโนโลยีการค้าในปัจจุบันอย่างไร